КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА
Ключові слова:
зерновиробництво, рентабельність, закон розподілу, портфель фінансових активів, ризик, Value at Risk.Анотація
У статті запропоновано концептуальні засади оцінювання економічного ризику зерновиробництва з використанням методики квантильних зон. Відхилено гіпотезу про нормальний розподіл рентабельності зерновиробництва. Виконано ідентифікацію фактичного закону розподілу рентабельності. На основі методу логарифмічних перетворень здійснено оцінювання ризиків зерновиробництва для зерносіючих районів Рівненської області. З використанням отриманих оцінок побудовано моделі типу Марковіца, що дозволяють вказати шляхи оптимізації структури зернової галузі регіону.Посилання
Грицюк П. М. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області. Економіка АПК. 2013. № 1 (219). С. 24–30.
Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2000. 292 с.
Хохлов В. Ю. VaR и проблема «больших хвостов» распределения доходности. Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. № 2. С. 35–49.
Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів: монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 440 с.
Лайко П. А. Сутність і класифікаційні ознаки страхових ризиків у сільському господарстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2009. № 6. С.183–189.
Борщук І. В. Ризик і дохідність при портфельному інвестуванні комерційних банків. Фінанси України. 2002. № 7. С. 115–126.
Офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Рівненській області. URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua
Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. К. : МОРИОН, 2002. – 640 с.
